¿Que es una Prueba de estres para Bancos?Un concepto importante que debemos tomar en cuenta:

Las pruebas de tensión se definen en un escenario y utiliza un algoritmo específico para determinar el impacto esperado sobre el retorno de una cartera a tal escenario. Hay tres tipos de escenarios:

* Caso extremo : la hipótesis de retorno de la cartera dada la recurrencia de un evento histórico. Posición actual y la exposición al riesgo se combinan con los rendimientos de los factores históricos.

* Riesgo de choque factor : shock ningún factor de riesgo en el modelo elegido por una cantidad especificada por el usuario. El factor de exposiciones permanece sin cambios, mientras que la matriz de covarianza se utiliza para ajustar los rendimientos de los factores en función de su correlación con el factor de shock.

 

* Shock del factor externo : en lugar de un factor de riesgo, choque con cualquier otro índice, series macroeconómicas (por ejemplo, los precios del petróleo), o una serie personalizados (por ejemplo, tipos de cambio). Mediante un análisis de regresión, el nuevo factor se calcula como resultado del choque.

En una prueba de esfuerzo exponencialmente ponderada, periodos históricos más parecidos al escenario definido reciben una ponderación más significativa en los resultados previstos. En la prueba de tensión estándar, cada período es igualmente ponderado.

Si las pruebas de estres para los bancos son positivas entonces aumentan la confianza de los mercados en el sistema financiero y estabilizan la compra de deuda soberana. Estas pruebas tambien nos pueden dar informacion sobre los niveles de morosidad de los Bancos de us solvencia y la calidad de sus balances. Por lo cual son bastantes seguidos por los inversionistas en la toma de decisiones.

6-100

3-100

Busca en Tutores-FX

Redes Sociales

facebook-chico twiter-chico youtube-chico