medias movilesLas medias móviles suelen utilizarse para detectar tendencias en los precios de los activos, por su naturaleza, son mucho más efectivas cuando existe una tendencia definida, ya sea alcista o bajista que en un contexto de rango lateral. Habitualmente se analiza la relación entre dos de diferente plazo, o la posición del activo con respecto a su media móvil, es por ello que  la media móvil es una forma de alisar el precio a través del tiempo, significa que se hacen promedios sobre los precios de cierre. Dichos promedios se hacen de acuerdo a un numero x de velas o periodos anteriores, generando una curva. Como todos los indicadores, estas medias buscan patrones técnicos para determinar el posible comportamiento futuro de los precios. Hay diferentes tipo de medias móviles y en este informe entraremos en detalle sobre su definicion, uso y recomendaciones para mejorar sus efectividad. No se puede perder este interesante analisis: 

Media Móvil Exponencial

La Media Móvil Exponencial es un indicador que se deriva del uso de la Media Móvil Simple en un intento de otorgar una importancia progresiva a las cotizaciones más recientes utilizando un sistema de ponderación o suavizado exponencial y que tiene en cuenta todos los datos de la serie. El periodo se utiliza para calcular el factor de suavizado: si P es el número de días del periodo el factor de suavizado es 2/(P+1)

¿Para qué sirve?
Su función principal es la de suavizar las series de datos sobre las que se calcula, permitiendo observar de forma más clara la dirección actual, es decir su tendencia. Por su forma de cálculo la media móvil es un indicador seguidor, no líder. Y presenta un retraso de tantas sesiones como indica su periodo de cálculo. A diferencia de la media móvil simple, y la media móvil ponderada, la Media Móvil Exponencial efectúa su giros antes y por tanto es más sensible a los cambios de dirección de los precios. Permite diseñar sistemas de trading, de compra/venta automáticos. Establecer soportes y resistencias dinámicos en distintos plazos temporales.

¿Cómo se utiliza?
Dependiendo del periodo que se plantea la inversión se ajusta el plazo de cálculo de la media móvil. Así para plazos cortos el periodo de cálculo oscila desde los 3 a los 25 días, para el medio plazo de 30 a 75 días y para el largo plazo entre 100 y 200 días. Su mejor funcionalidad se obtiene con los mercados en tendencia, ayuda a aplicar la máxima de inversión de “alargar los beneficios y cortar las pérdidas”. En los mercados planos o sin tendencia su uso está restringido por la gran cantidad de señales falsas que genera.

Se puede utilizar como indicador de tendencia para el plazo que se analice según su periodo. Si los precios están por encima de la media móvil estarán en tendencia alcista, si los precios están por debajo de la media móvil estarán en tendencia bajista.  Se puede utilizar para generar señales de compra cuando los precios cortan al alza el valor de la media móvil. Se genera una señal de venta cuando los precios cortan a la baja el valor de la media móvil.  Se puede utilizar para determinar niveles de soportes y resistencias dinámicos.

Sugerencia de Trading:
Es posible utilizar un sistema de operación automático basado una medias móviles exponenciales de plazo 13 calculada sobre el precio de cierre y dos medias móviles exponenciales de 3 sesiones calculados sobre el máximo y sobre el mínimo de la sesión. Compraremos (abriremos una posición larga) cuando el precio de cierre cruza al alza la media móvil de los máximos y la media móvil sobre el cierre es ascendente. Cerraremos la posición compradora si el cierre cruza a la baja la media móvil de los mínimos.

Venderemos (abriremos una posición corta) cuando el precio de cierre cruza a la baja la media móvil de los mínimos y la media móvil de los cierres es descendente. Cerraremos la posición vendedora si el cierre es superior a la media móvil de los máximos. Referencias del indicador:  Kaufman, P.J. The New Commodity Trading Systems and Methods. John Wiley & Sons. New York 1980

Media Móvil Ponderada

La Media Móvil Ponderada es un indicador que se deriva del uso de la Media Móvil Simple en un intento de otorgar una importancia progresiva a las cotizaciones más recientes respecto a las primeras del periodo en que se calcula. El cálculo se realiza multiplicando cada uno de los cierres por un peso que desciende de manera progresiva aplicándose el mayor peso al cierre más próximo. Se realiza la suma de todos los cierres del periodo ajustados por su peso y se divide por la suma total de pesos. A medida que se incorpora un nuevo cierre desaparece el más alejado del periodo y se reasignan nuevamente los pesos.

¿Para qué sirve?
Su función principal es la de suavizar las series de datos sobre las que se calcula, permitiendo observar de forma más clara la dirección actual, es decir su tendencia. Por su forma de cálculo la media móvil es un indicador seguidor, no líder. Y presenta un retraso de tantas sesiones como indica su periodo de cálculo.

A diferencia de la media móvil simple, la Media Móvil Ponderada se ajusta más a la serie de precios al otorgar más importancia a los cierres más recientes y por tanto es más sensible a los movimientos en sus cercanías.  Permite diseñar sistemas de trading, de compra/venta automáticos.
Establecer soportes y resistencias dinámicos en distintos plazos temporales.

¿Cómo se utiliza?
Dependiendo del periodo que se plantea la inversión se ajusta el plazo de cálculo de la media móvil. Así para plazos cortos el periodo de cálculo oscila desde los 3 a los 25 días, para el medio plazo de 30 a 75 días y para el largo plazo entre 100 y 200 días.  Su mejor funcionalidad se obtiene con los mercados en tendencia, ayuda a aplicar la máxima de inversión de “alargar los beneficios y cortar las pérdidas”.

En los mercados planos o sin tendencia su uso está restringido por la gran cantidad de señales falsas que genera.  Se puede utilizar como indicador de tendencia para el plazo que se analice según su periodo. Si los precios están por encima de la media móvil estarán en tendencia alcista, si los precios están por debajo de la media móvil estarán en tendencia bajista.  Se puede utilizar para generar señales de compra cuando los precios cortan al alza el valor de la media móvil. Se genera una señal de venta cuando los precios cortan a la baja el valor de la media móvil. Se puede utilizar para determinar niveles de soportes y resistencias dinámicos

Sugerencia de Trading:
Es posible utilizar un sistema de detección de mercado en tendencia basado en tres medias móviles de 3,13 y 21 sesiones. El mercado estará en tendencia lateral mientras la media más corta de todas se encuentre entre las otras dos, sea cual sea su dirección. El mercado estará en tendencia en el resto de casos y la dirección de la tendencia la tienen que proporcionar las dos medias más largas.

mark douglas formador de traders

Media Móvil Simple

La Media Móvil Simple es una de las herramientas básicas del Análisis Técnico y de ella derivan otros indicadores y conceptos de uso muy frecuente.  Es una media de los precios de cierre de n días, que se va recalculando a medida que se van incorporando nuevas cotizaciones manteniendo para el cálculo de forma constante el mismo número de cierres que indica el periodo.

¿Para qué sirve?
Su función principal es la de suavizar las series de datos sobre las que se calcula, permitiendo observar de forma más clara la dirección actual, es decir su tendencia. Por su forma de cálculo la media móvil es un indicador seguidor, no líder. Y presenta un retraso de tantas sesiones como indica su periodo de cálculo.  Permite diseñar sistemas de trading, de compra/venta automáticos. Establecer soportes y resistencias dinámicos en distintos plazos temporales.

¿Cómo se utiliza?
Dependiendo del periodo que se plantea la inversión se ajusta el plazo de cálculo de la media móvil. Así para plazos cortos el periodo de cálculo oscila desde los 3 a los 25 días, para el medio plazo de 30 a 75 días y para el largo plazo entre 100 y 200 días.  Su mejor funcionalidad se obtiene con los mercados en tendencia, ayuda a aplicar la máxima de inversión de “alargar los beneficios y cortar las pérdidas”.

En los mercados planos o sin tendencia su uso está restringido por la gran cantidad de señales falsas que genera. Se puede utilizar como indicador de tendencia para el plazo que se analice según su periodo. Si los precios están por encima de la media móvil estarán en tendencia alcista, si los precios están por debajo de la media móvil estarán en tendencia bajista.  Se puede utilizar para generar señales de compra cuando los precios cortan al alza el valor de la media móvil. Se genera una señal de venta cuando los precios cortan a la baja el valor de la media móvil.

Sugerencia de Trading:
Para filtrar las señales falsas del cruce del precio con la media móvil simple es posible utilizar bandas de % sobre la media. Se obtienen de sumar y restar a la media entre un 1% y un 3%. Obtendremos entonces la señal de compra cuando el precio cruce la banda superior y la señal de venta cuando el precio de cierre cruce la banda inferior. Se reduce el beneficio de las operaciones correctas pero se compensa con los costes que nos ahorramos de las señales falsas.

Rankia

6-100

3-100

Busca en Tutores-FX

Redes Sociales

facebook-chico twiter-chico youtube-chico