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Estrategias Martingala y Antimartingala en el Trading

No es un secreto que muchos piensan que el Trading es un juego de azar, sobre todo, en mercados de gran movimiento como por ejemplo, el Forex. La verdad es que la manera de afrontar el trading determina si para ti será un juego de azar con el que esperas ganar millones en poco tiempo o una fuente seria de ganancias regulares y estables.

La Ruleta

Confieso que no soy un aficionado a los juegos de azar y nunca he jugado en mi vida a otra cosa que a póquer o blackjack con mi familia, lo máximo, fuera de ese ámbito, al bingo; pero sí he tenido contacto con personas que frecuentan ese mundo.

Un día un amigo me explicó lo que él consideraba el método perfecto para ganar en la ruleta. Naturalmente, no estaba hablando con alguien que se hubiese hecho millonario aplicando ese método, como sucede en la mayoría de los casos que nos encontramos con este tipo de personas, pero lo que me explicó, no niego que me impactó.

Para quien no sepa qué es la ruleta: se trata, básicamente, de una rueda con espacios negros y rojos que están numerados, la rueda se hace girar en un sentido, y en el sentido contrario rueda una bolita que caerá en uno de los espacios con un número y color. Es típica de los casinos, seguramente en alguna película lo habrás visto.

Con la misma cantidad de espacios rojos que negros, obviamente, existe el 50% de probabilidades de ganar. Cuando ganas te pagan exactamente la cantidad que apostaste, si apuestas 1€, te devuelven 2€, el que apostaste más el euro de ganancia. Si pierdes, pierdes todo lo que apostaste, 1€.

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Martingala, ¿una estrategia infalible?

Mi amigo me reveló el gran secreto, una estrategia infalible con la que obtendría "ganancias seguras": Martingala.

Cómo funciona esta presunta "estrategia perfecta": El jugador debe escoger un color y apostar siempre a él. Si gana cobrará la ganancia sobre la suma apostada, en cambio, si pierde, tendrá que apostar otra vez, jugando el doble de la apuesta anterior. Tarde o temprano saldrá el color al que ha apostado, obteniendo una "ganancia segura".

Me explico mejor con un ejemplo: apuesto 1€ al rojo. Si sale el rojo, me devolverán el euro apostado (el capital invertido) más 1€ de ganancia. Si pierdo, apuesto otra vez, jugando el doble de la última apuesta perdida, o sea , 2€ al rojo. Si vuelvo a perder, apostaré 4€ y así sucesivamente 8, 16, 32, etc.

Tarde o temprano el rojo tendrá que salir. Supongamos que ocurra al apostar 32 €, con lo que obtendría una ganancia de 32€ (incluido el capital invertido). Por supuesto, al llegar hasta ahí ya habría acumulado una serie de pérdidas: 1 +2 +4 +8 +16 = 31€. Así que, tras haber ganado 32€ , obtendría al final un saldo positivo de 1€.

Según las propiedades de las potencias de dos, independientemente del número de apuestas perdedoras que se produzcan, al final, cuando saliese mi color, tendría siempre una ganancia neta de 1€.

Para alguien como yo, a quien le gustan las matemáticas, la estrategia le parecía estupenda, era un método genial. Sobre el papel era realmente perfecta. Sin embargo, si era tan pefecta, ¿por qué en la práctica no había dado los resultados que esperaba mi amigo? ¿por qué no era millonario?

¿Por qué la estrategia Martingala no funciona?

Este tipo de estrategia para jugar en la ruleta esconde una trampa fatal, porque si te decides a aplicarla pensando : "total, son apuestas bajas, sólo gano 1€, pero es seguro", y te lanzas a jugar directamente, puede que al principio funcione, pero luego caerás irremediablemente en el abismo, perdiendo todo lo que tenías.

Siendo realistas, si quisiéramos quedarnos en el juego sin afrontar la pérdida, sería necesario duplicar continuamente el capital, y la cantidad de dinero que deberíamos tener en el bolsillo tendría que aumentar de manera considerable en caso de repetidas pérdidas consecutivas, para ganar, en total, 1€. Por ejemplo, si hiciésemos 10 apuestas perdedoras consecutivas habríamos perdido 1.023€, por lo tanto, necesitaríamos otros 1024€ para seguir jugando.

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De hecho, la probabilidad de que se produzcan largas series de jugadas perdedoras es mucho más alta de cuanto se piense a primera vista, incluso si sobre el papel la relación de ganancias y pérdidas es del 50%.

Por supuesto, si dispusiésemos de un capital ilimitado, quizás no estaríamos interesados en el trading y los casinos ¿verdad? En el caso de la ruleta es probable que si fuésemos al casino con 200€ en el bolsillo, con toda probabilidad volveríamos a casa la mañana siguiente sin un centavo en el bolsillo.

Martingala al contrario

Entrando en el tema del trading, que es de lo que nos interesa hablar, te hago una pregunta: Si abro una posición y pierdo, ¿tiene sentido aumentar las apuestas para recuperar las pérdidas o es mejor reducirlas aun a costa de una recuperación más lenta?

Ésta es una tentación en la que todo trader antes o después ha caído, en algunos casos con resultados trágicos. Cuando pierdes, sintiendo que tenías la razón, en muchos casos entras de nuevo en la posición o en una similar, aumentando la cantidad invertida con la intención de recuperar lo que habías perdido anteriormente y "cancelar" aquel fracaso anterior.

Pues te digo sinceramente, nada más equivocado de eso. En el trading debemos operar con sangre fría, no podemos dejarnos influenciar por las emociones que produce una pérdida.

Si el método Martingala no es la solución, podríamos hablar del método contrario. En este caso podemos hablar de la estrategia Antimartingala.

Definiendo ambas estrategias en el trading, podemos definir Martingala como los métodos de money management que, tras una pérdida, aumentan la apuesta, el riesgo. No necesariamente hablamos de duplicar la inversión anterior, pero sí la aumentan.

Por el contrario, Antimartingala agrupa las estrategias que después de una pérdida reducen la apuesta.

La experiencia en el trading real y cálculos precisos, nos confirman que los métodos Martingala producen resultados negativos a largo plazo, por lo que es preferible adoptar un método Antimartingala.

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Money Management Antimartingala

Cada quien es libre de realizar un money management (manejo del riesgo) según lo crea conveniente. Para nosotros en Profesione Forex, salvo en algunas excepciones puntuales con traders avanzados, es un mantra el aplicar la regla del 2%.

¿Qué quiere decir esto? Simplemente, arriesgamos en cada operación que hacemos el 2% de nuestro capital real (Equity). En la práctica, si nuestro capital es de 10.000€, arriesgamos 200€, que corresponden al 2% de nuestro capital.

¿Qué sucede si perdemos en varias operaciones y nuestro capital se reduce a 9.000€? Si a partir de ese momento seguimos entrando en una operación con 200€, porque es lo que habíamos establecido al inicio, estaremos aplicando la estrategia Martingala, ya que invertimos más del 2% de nuestro equity (capital) que, siguiendo el método Antimartingala, ahora en vez equivale a 180€.

A simple vista parece una estupidez, pero a gran escala esta filosofía de calcular siempre el 2% antes de cada operación, puede evitar que termines sin capital en poco tiempo.

Esto es Antimartingala aplicado al Money Management en el trading.

Operaciones Simuntáneas

La pregunta surge espontánea: si he entrado en una operación arriesgando el 2% de mi capital ¿puedo abrir una nueva operación sin haber cerrado la anterior?

La respuesta es sí, siempre y cuando no se trate de la misma acción, o de materias primas relacionadas, o de pares de divisas con la misma moneda principal (en el caso del Forex). En líneas generales, el sentido común te debería decir que si dos productos financieros se mueven prácticamente igual, invertir 2 veces el 2% es casi como si invirtieras una sóla vez el 4%.

Deberíamos profundizar más el argumento, por ahora es suficiente saber que, en realidad, las estrategias aplicadas en varios productos financieros que no estén relacionados tienen ventajas tanto en términos de fiabilidad como de rendimiento.

Sin entrar en detalles técnicos, el hecho de invertir en diferentes pares de divisas, acciones o comodities (materias primas), o utilizar más de una estrategia sobre los mismos productos financieros, con tal que sean estrategias válidas, es un factor que aporta mejoras.

Las ganancias obtenidas por medio de una estrategia Long Term (de largo plazo), por ejemplo, alimentan el equity disponible para aumentar las acciones de una estrategia en corto de comodities, para dar un ejemplo aleatorio. De esta manera, la curva de subida del capital será mejor.

Esto es válido a condición de que se adopte siempre un método Antimartingala, es decir, que se reduzca la inversión de cada operación individual en caso de pérdidas, pero que también se aumente ese famoso 2% en caso de ganancias que aumenten nuestro capital total.

Para concluir, quiero resaltar que el trading en general, hablemos de operaciones en la bolsa o en comodities o en Forex, te dará exactamente lo que tú decidas darle. Si te enfrentas al mercado buscando obtener dinero fácil en poco tiempo con "trucos perfectos" o "estrategias infalibles", obtendrás pérdidas rápidas y dolorosas. Si por el contrario respetas al trading tal y como se merece cualquier negocio u ocupación seria, abordándolo profesionalmente y, en consecuencia, estudiando cómo funciona de manera responsable, éste es capaz de darte ingresos estables y sólidos. Como cualquier profesión u oficio requiere de estudio y experiencia para producir dinero, igual que cualquier mercado financiero.

¡Éxito en tu Trading!

Elaborado por: Daniel Ferraro

Fuente: Revista Traders.

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